채권포트폴리오의 관리와 평가
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작성일 24-03-29 02:03
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- 벤치마크 포트폴리오 또는 표준 포트폴리오
수익성만을 고려할 것이 아니라 투자목표(目標) 달성…(투비컨티뉴드 )
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채권포트폴리오
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채권포트폴리오의 관리와 평가
설명
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투자관리전략(strategy)의 과정과 채권투자성과의 측정 및 평가에 상대하여 작성한 파워포인트 자료(資料)입니다.
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투자관리전략의 과정과 채권투자성과의 측정 및 평가에 대해서 작성한 파워포인트 자료입니다.
레포트/의약보건
투자관리戰略의 과정
포트폴리오戰略 선택
적극적 戰略 : 투자상품의 선택이나 예측을 통해 시장이자율 이상의 초과수익을 획득하고자 하는 戰略
즉, future 현금흐름, 배당, 주식수익률 등의 예측을 바탕으로 투자戰略을 수립하게 된다
- 예) future 이자율수준, future 이자율의 변동성, future 이자율 스프레드, future 환율변동 등
소극적 戰略 : 투자위험을 최소화하면서, 사전에 설정된 투자목표(目標)(benchmark)를 달성하고자 하는 戰略(부채자금조달 시 사용)
- 예) 면역화, 혐금흐름 일치화, 투자계획기간분석기법, 지수화 등
자산의 선택
戰略선택 후의 단계로 포트폴리오에 포함되는 자산 선택
- 개별 증권의 평가가 요구 : 과대평가 또는 과소평가 된 증권을 확인
효율적 포트폴리오의 구성을 시도하는 단계
- 동일한 위험 하에서는 가장 높은 기대수익을 제공하고,
주어진 기대수익 하에서는 위험이 가장 낮은 포트폴리오 선택
성과의 측정(測定) 과 평가
포트폴리오 성과를 측정(測定) 한 후 특定義(정이) 투자목표(目標)와 관련된 성과를 평가한다.
