[경영,경제] [투자론] 포트폴리오 이론(理論)
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작성일 24-07-08 04:06
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2.포트폴리오의 기대수익률(기대효용)
포트폴리오의 기대수익률을 극대화하기 위해서는 mean(평균)-분산 모형(m-v model)을 이용할 수 있다아 포트폴리오 수익률의 확률분포로부터 포트폴리오의 기대수익률과 분산을 구하고, 지배원리를 적용하여 선택대상이 되는 포트폴리오의의 범위를 좁힌 다음, 무差別(차별) 곡선을 이용하여 최적의 포트폴리오를 결정한다.포트폴리오 구성목적은 위 그림에 나와 있는 자본배분선(CAL) 즉, 주식과 같은 리스크 자산집합과 T-bill과 같은 무위험자산과의 조합을 통해 리스크-수익률 교환비율, 위 그림 속 샤프비율(Sharp ratio)을 최대한 끌어올리는 것에 그 구성목적이 있다아 좀 더 그림으로 쉽게 이해하자면, 자본배분선(CAL)…(To be continued )
3. 포트폴리오의 위험분산效果
3-(1) 위험분산效果
3-(2) 비체계적 위험과 체계적 위험
4. 최적포트폴리오의 선택
5. 포트폴리오 理論(이론)의 현실적용
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